Umstellung: Zugang künftig nur noch auf Anfrage

Wir stellen den Vertrieb von SwissTradingHub um: Der Zugang erfolgt künftig nicht mehr über einen öffentlichen Verkauf, sondern ausschliesslich auf Anfrage (private/halböffentliche Vergabe). Im Zuge dessen wird unser Lizenzsystem technisch neu strukturiert.

  • Sämtliche bestehenden Lizenzen werden systemseitig angepasst.
  • Das Ablaufdatum wird vorläufig auf 01.01.2000 gesetzt (technischer Zwischenschritt der Migration).
  • Inaktive Accounts verlieren den Zugang und werden aus dem System entfernt.
  • Aktive Nutzer werden intern gekennzeichnet und später sauber in das neue Lizenzsystem übernommen.
Hinweis: Wenn du aktuell aktiv bist und die Software nutzt, musst du nichts unternehmen. Falls du unsicher bist, melde dich direkt beim Support.
Marktdaten / Lösung – Details anzeigen
Reproduzierbar Reference Feed + Execution Gate Gleiche Logik • andere Realität

Execution Integrity
sichtbar gemacht

Wenn derselbe Symbolname unterschiedliche Tick-/Spread-Realitäten abbildet, kann die gleiche Strategie komplett andere Ergebnisse liefern. Wir zeigen das als Grafiken — ohne Marketing-Noise.

Broker A/B/C ≠ gleiche Daten Server-Realität Monte Carlo Simulation Gate reduziert Tails

Prinzip: Truth-Feed oben, Broker-Fill unten

Oben entsteht das Signal aus Referenzdaten (Dukascopy = Marktrealität).
Unten wird beim Broker gefüllt (FTMO = Liquidität/Execution).

Truth → Gate → Fill
Equity Curves (gleiche Logik • unterschiedliche Server-Realitäten)
1 erfolgreiche Linie (Duka Truth → Gate → Fill) vs 3 FTMO-Server-Linien (schlechter Pfad).
Duka Truth → Gate → Fill FTMO-Server2 FTMO-Server3 FTMO-Server4
Interpretation: gleiche Strategie, aber „Symbol =/ Datenrealität“. Die FTMO-Server-Pfade zeigen, wie stark es kippen kann.

Was diese Kurven beweisen

Der Unterschied kommt nicht aus „anderer Strategie“, sondern aus Datenpfad + Execution-Realität.

1) Server-Realität schlägt Symbolname
Gleiche Bezeichnung → verschiedene Ticks/Spreads/Drift → andere Trades.
2) Gate schneidet Extrembereiche ab
Spread/Drift Tails sind der Performance-Killer — genau dort filtert das Gate.
3) Truth-Feed stabilisiert Signale
Wenn die Signal-Wahrheit sauber ist, werden Ergebnisse reproduzierbar.
One-liner

Nicht „welcher Broker“ entscheidet — sondern welcher Datenpfad.

Monte Carlo
Simuliert Outcomes je Broker/Server.
Outcomes
Ersetzt „Spread-Verteilung“ durch Ergebnis-Verteilung: Tail-Risiko (Daten/Spread/Drift) zeigt sich direkt als Return-Shift.
Slippage vs. Drift (Scatter)
Gate reduziert Ausreisser: Drift↑ → Slippage↑ wird gedämpft.
Drift × Slippage
Drift = Signal→Fill Abstand. Slippage = Fill-Delta.
Spread & Liquidity Regimes (Preisbereiche)
Zeigt, warum “gleicher Symbolname” in unterschiedlichen Preis-/Liquiditätsregimes andere Kosten hat: Links tick-/queue-limitiert, rechts round-lot/odd-lot-limitiert. Gate zielt auf den “Sweet Spot”.
Liquidity
Lesart: Linien = Kosten (bps). Balken = “Lot Value” als Proxy für Liquiditäts-/Ausführungsbedingungen. Gestrichelte Linie = Gate-Target (max akzeptierter Spread). “Sweet Spot” ist der Bereich, wo das Gate am wenigsten filtern muss.

Status: Ausbau als Standard-System

Ziel: automatische Robustheit gegen Broker-/Server-Realitäten (ohne dass Nutzer irgendwas tun müssen).

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